Ratio de Sharpe anualizado
Mide el retorno ajustado al riesgo asumido. Un valor superior a 1,0 indica que la estrategia ha generado más retorno por unidad de riesgo que la tasa libre de riesgo del período analizado.
Backtesting
¿Ha probado su estrategia con datos reales antes de activarla?
El módulo de backtesting de Velnorra ejecuta sus algoritmos sobre series históricas reales con resolución de minuto y genera informes métricamente completos.
Qué entrega el módulo de backtesting
El módulo de backtesting de Velnorra toma el código de su estrategia — expresado en nuestro DSL interno o importado desde Python — y lo ejecuta sobre datos OHLCV históricos con resolución de un minuto para los principales pares de divisas, índices y criptomonedas. Cada ejecución produce un informe en PDF y JSON que incluye: ratio de Sharpe anualizado, drawdown máximo en porcentaje y en euros, tasa de acierto por dirección (largo y corto), distribución de retornos mes a mes y una curva de equity exportable. El proceso no promete rentabilidad futura; su función es identificar debilidades de la estrategia — rachas perdedoras, sobreajuste a un período concreto, sensibilidad a la volatilidad — antes de conectarla a capital real.
Cómo se ejecuta un test en la plataforma
El flujo comienza cuando el usuario sube o vincula su estrategia desde el panel de control. Se selecciona el instrumento, el período histórico (mínimo 6 meses, máximo 10 años disponibles) y los parámetros de comisión que aplica su bróker real, para que los resultados reflejen costes reales de ejecución. El motor lanza el test en un entorno aislado y devuelve los resultados en menos de 90 segundos para períodos inferiores a 2 años. Para pruebas más largas o estrategias multi-activo, el tiempo estimado se muestra antes de confirmar el test. Los resultados se almacenan en el historial de la cuenta y pueden compararse entre versiones de la misma estrategia para evaluar el impacto de cada ajuste de parámetros.
Métricas incluidas en cada informe
Drawdown máximo
Caída máxima desde un máximo anterior, expresada en porcentaje y en unidades monetarias de la cuenta simulada. Esencial para evaluar si la estrategia es psicológica y financieramente sostenible.
Distribución mensual de retornos
Tabla mes a mes con el retorno neto de comisiones. Permite detectar si la estrategia funciona bien solo en condiciones específicas de mercado o mantiene consistencia a lo largo del año.
Tasa de acierto largo/corto
Porcentaje de operaciones ganadoras separadas por dirección. Útil para identificar si la estrategia tiene un sesgo hacia un lado del mercado que debería ajustarse.
«Antes de Velnorra ejecutaba mis backtests en hojas de cálculo, lo que me llevaba días y siempre había errores de sesgo de selección. El informe de Velnorra me mostró en 40 segundos que mi estrategia tenía un drawdown máximo del 31% en agosto de 2022, algo que habría ignorado sin esa métrica detallada.»
Javier Molina, trader particular, Bilbao
Pruebe su estrategia antes de arriesgar capital real
El acceso al módulo de backtesting está incluido en todos los planes de Velnorra.